金融科技系智慧金融系列讲座三十九

发布者:金融科技系发布时间:2021-11-22浏览次数:87

金融科技系智慧金融系列讲座三十九

一般期权该如何进行定价,如何控制和管理风险,本次讲座由张寄洲教授为我们带来,他的本次讲座题目为《具有特殊收益的亚式博弈期权定价》。张老师的讲座主要就具有特殊收益函数的亚式期权进行定价,在他们的研究中,他们设定了亚式期权的边界条件,并就亚式期权的相关问题提出了假设条件,在假设条件中,他们将亚式期权的行权周期和美式期权进行了调整对比,这样为下面亚式期权和美式期权的比较做了铺垫。同时他们设定基础资产是一个维纳过程,并使用伊藤引理对相关的问题进行积分扩展,最后他们通过解热方程,并进行变量代换,试图得到解析解。最后他们通过比对亚式期权的赎回期限得到了相关引理结论。他们的论证为金融数学的相关学科发展提供了新的思路和新的可借鉴的地方。张老师在参会的过程中,对系部提出了很高的要求,对培养学生也提出了非常严格的学生培养计划。希望在今后的系部发展过程中,大家能够不断努力,不断提升教学和科研的水平。

程葆青院长和盛术俊老师参加了本次金融科技系列讲座,并就相关的问题和在座的各位老师展开了探讨和交流。




(曹焕 供稿)